滬深300股指期貨競價交易采用集合競價和連續(xù)競價兩種方式。

　　集合競價是指對在規(guī)定時間內(nèi)接受的買賣申報一次性集中撮合的競價方式。集合競價采用最大成交量原則，即以此價格成交能夠得到最大成交量。高于集合競價產(chǎn)生的價格的買入申報全部成交；低于集合競價產(chǎn)生的價格的賣出申報全部成交；等于集合競價產(chǎn)生的價格的買入或者賣出申報，根據(jù)買入申報量和賣出申報量的多少，按照少的一方的申報量成交。開盤集合競價中的未成交指令自動參與連續(xù)競價交易。集合競價在交易日9：10-9：15進(jìn)行，其中9：10-9：14為指令申報時間，9：14-9：15為指令撮合時間。集合競價指令申報時間不接受市價指令申報。集合競價指令撮合時間不接受指令申報。

　　連續(xù)競價是指對買賣申報逐筆連續(xù)撮合的競價方式。連續(xù)競價交易按照“價格優(yōu)先、時間優(yōu)先”的原則撮合成交。以漲跌停板價格申報的指令，按照“平倉優(yōu)先、時間優(yōu)先”的原則撮合成交。